Estimating serial correlation and self-similarity in financial time series-A diversification approach with applications to high frequency data

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Estimating serial correlation and self-similarity in financial time series-A diversification approach with applications to high frequency data

Autor(en): Gerlich, Nikolas; Rostek, Stefan
Tübinger Autor(en):
Gerlich, Nikolas
Rostek, Stefan
Erschienen in: Physica A - Statistical Mechanics and Its Applications (2015), Bd. 434, S. 84-98
Verlagsangabe: Elsevier Science Bv
Sprache: Englisch
Referenz zum Volltext: http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2015.03.085
ISSN: 0378-4371
DDC-Klassifikation: 510 - Mathematik
Dokumentart: Wissenschaftlicher Artikel
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