Do correlated defaults matter for CDS premia? : an empirical analysis
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Autor(en):
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Koziol, Christian; Koziol, Philipp; Schön, Thomas
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Tübinger Autor(en):
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Erscheinungsjahr:
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2014
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Reihe:
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Discussion paper / Deutsche Bundesbank; Eurosystem;2014,21
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Verlagsangabe:
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Frankfurt am Main : Deutsche Bundesbank
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Sprache:
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Englisch
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Referenz zum Volltext:
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http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Discussion_Paper_1/2014/2014_09_01_dkp_21.pdf?__blob=publicationFile
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ISBN:
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978-3-95729-054-0
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DDC-Klassifikation:
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330 - Wirtschaft
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Dokumentart:
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Buch
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Seitenzahl:
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40 S.
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Kommentar:
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vgl auch: Dodrecht : Springer (Review of derivatives research (2015-02-17), Bd. 18, H. 3, S. 191-224); http://dx.doi.org/10.1007/s11147-015-9109-4
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