Strategic Aspects of Forward Trading on the German Electricity Market. Consequences for Volatility, Competition, and Investment

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Strategic Aspects of Forward Trading on the German Electricity Market. Consequences for Volatility, Competition, and Investment

Aichele, Markus Ferdinand
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Zitierfähiger Link (URI): http://hdl.handle.net/10900/69267
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-692672
http://dx.doi.org/10.15496/publikation-10683
Dokumentart: Dissertation
Erscheinungsdatum: 2016-04-07
Sprache: Englisch
Fakultät: 6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Fachbereich: Wirtschaftswissenschaften
Gutachter: Stadler, Manfred (Prof. Dr.)
Tag der mündl. Prüfung: 2015-11-20
DDC-Klassifikation: 330 - Wirtschaft
Schlagworte: Strom , Wirtschaft , Strategie , Investition , Wettbewerb
Freie Schlagwörter:
Strategic Forward Trading
Electricity Markets
Investment
Volatility
Competition
Lizenz: http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=en
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Inhaltszusammenfassung:

Elektrizitätsmärkte sind anders! Die vorliegende Arbeit analysiert empirisch die wichtigsten Eigenschaften des deutschen Elektrizitätsmarkts und zeigt auf, dass die bestehende mikro- bzw. industrieökonomische Literatur nur bedingt geeignet ist, strategische Effekte zwischen Elektrizitätserzeugern zu analysieren. Hierauf aufbauend werden zwei Modellierungsansätze vorgestellt mit denen wichtige strategische Effekte und Interaktionen abgebildet werden können. Einerseits wird der Einfluss von Unsicherheit sowie des Handels auf Termin- und Kassamärkten auf Anreize, den Wettbewerbsdruck zu mildern, untersucht. Anderseits wird der Einfluss von Terminkontrakten auf Investitionen mit verschiedenen Zeithorizonten analysiert.

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