Analyse von Ausfallrisiken

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Analyse von Ausfallrisiken

Schön, Thomas
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Zitierfähiger Link (URI): http://hdl.handle.net/10900/67485
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-674851
http://dx.doi.org/10.15496/publikation-8905
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-674859
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-674855
Dokumentart: Dissertation
Erscheinungsdatum: 2016-01-12
Originalveröffentlichung: Review of Derivatives Research, 2015, Vol. 18 (3), p. 191.224; to be published in Journal of Credit Risk, 2015
Sprache: Englisch
Fakultät: 6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Fachbereich: Wirtschaftswissenschaften
Gutachter: Koziol, Christian (Prof. Dr.)
Tag der mündl. Prüfung: 2015-11-13
DDC-Klassifikation: 330 - Wirtschaft
Schlagworte: Kredit
Freie Schlagwörter:
Credit Default Swap
Collateralized Debt Obligation
Contingent Credit Default Swap
Credit Valuation Adjustment
Systemic Risk
Lizenz: http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en
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Abstract:

This thesis comprises three essays on the pricing of default risk. It analyzes latest developments in this field empirically and theoretically delivering deeper insights into the questions of how firms default and how default risk is priced in interest rate and equity instruments.

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